PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с URNM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности INDF и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URNM

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.35%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-1.45%
1 год
24.41%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и URNM

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		1.46%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%55.57%

Correlation

The correlation between INDF and URNM is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.30

Over the past year, the correlation between INDF and URNM has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDF и URNM

Секторы
INDF
URNM

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
URNM

-

Сырьевые материалы

INDF

-

URNM
2.3%

Коммуникационные услуги

INDF

-

URNM

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

INDF

-

URNM

-

Энергетика

INDF

-

URNM
97.7%

Здравоохранение

INDF

-

URNM

-

Промышленность

INDF

-

URNM

-

Недвижимость

INDF

-

URNM

-

Технологии

INDF

-

URNM

-

Коммунальные услуги

INDF

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

INDF vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.02

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.12

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.48

—

INDF vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и URNM

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.78%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-38.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-33.69%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и URNM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

41.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

52.32%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

48.56%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

47.03%

—

Сравнение комиссий INDF и URNM

INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и URNM

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.13%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

INDF and URNM have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 3.13% for URNM.

INDF is categorized as Financials Equities, while URNM is Uranium. INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.85% for URNM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор