Сравнение INDF с TDSC
INDF (Nifty India Financials ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts. INDF is passively managed, while TDSC is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности INDF и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDF и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 0.00% | 8.17% | 6.32% | 19.86% | -5.28% | 11.95% | 24.44% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 8.99% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | 0.15% |
Correlation
The correlation between INDF and TDSC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between INDF and TDSC has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDF vs. TDSC — Ранг доходности на риск
INDF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDSC
Сравнение INDF c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDF | TDSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDF и TDSC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDF | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -21.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.47% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.31% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDF и TDSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDF | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.42% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.27% | — |
Сравнение комиссий INDF и TDSC
INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDF и TDSC
INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 21.29% | 21.29% | 6.15% | 8.84% | 3.12% | 1.58% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.05% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
INDF and TDSC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.
INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.05% for TDSC.
INDF is categorized as Financials Equities, while TDSC is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.69% for TDSC.
Подберите оптимальное распределение для INDF и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор