PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с ^SSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение INDF с ^SSEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while ^SSEC (Shanghai Composite) is an index. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INDF и ^SSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и Shanghai Composite (^SSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INDF торгуется в USD, в то время как ^SSEC торгуется в CNY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SSEC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^SSEC

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.04%
С начала года
5.55%
6 месяцев
7.40%
1 год
27.17%
3 года*
9.59%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и ^SSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
^SSEC
Shanghai Composite		5.55%23.60%9.56%-6.40%-21.85%7.66%6.77%

Correlation

The correlation between INDF and ^SSEC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

Shanghai Composite

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с ^SSEC:
^SSEC с ^BSESN^SSEC с ^HSI^SSEC с ^NDX^SSEC с SPY^SSEC с ^GSPC^SSEC с ABT^SSEC с VTI

Доходность на риск

INDF vs. ^SSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

^SSEC
Ранг доходности на риск ^SSEC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSEC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c ^SSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Shanghai Composite (^SSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDF^SSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.16

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.40

—

INDF vs. ^SSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и ^SSEC

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDF^SSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.17%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-28.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-44.68%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и ^SSEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDF^SSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.58%

—

Часто задаваемые вопросы

INDF and ^SSEC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и ^SSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор