Сравнение INDF с ^SSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty India Financials ETF (INDF) и Shanghai Composite (^SSEC).
INDF - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Nifty Financial Services 25/50 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности INDF и ^SSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDF и ^SSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 0.00% | 8.17% | 6.32% | 19.86% | -5.28% | 11.95% | 23.97% |
^SSEC Shanghai Composite | -0.38% | 23.60% | 9.56% | -6.40% | -21.85% | 7.66% | 6.46% |
Разные валюты инструментов
INDF торгуется в USD, в то время как ^SSEC торгуется в CNY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SSEC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
INDF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SSEC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDF vs. ^SSEC — Ранг доходности на риск
INDF
^SSEC
Сравнение INDF c ^SSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Shanghai Composite (^SSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDF | ^SSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.04 | — |
Корреляция
Корреляция между INDF и ^SSEC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок INDF и ^SSEC
Загрузка...
Показатели просадок
| INDF | ^SSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -78.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -36.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -39.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDF и ^SSEC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDF | ^SSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.80% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.93% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.64% | — |