PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDEX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности INDEX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDEX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.68% против 8.31% соответственно.

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий INDEX и SGOIX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Доходность на риск

INDEX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.21

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.80

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.59

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

10.79

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDEX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.21

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.32

Корреляция

Корреляция между INDEX и SGOIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и SGOIX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и SGOIX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-35.54%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.35%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-21.39%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-24.79%

-14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-10.98%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.57%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.68%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и SGOIX

Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 5.35%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.40%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.85%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

13.64%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

11.77%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

11.37%

+7.28%