PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDEX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности INDEX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDEX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.65% соответственно.

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с AMOMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий INDEX и QUERX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Доходность на риск

INDEX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.34

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.56

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.45

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

2.06

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDEX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.34

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между INDEX и QUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и QUERX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и QUERX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-30.81%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-8.92%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-22.04%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-30.81%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-4.33%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.95%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.95%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и QUERX

Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что INDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.81%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

5.75%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

12.05%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

13.08%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

15.23%

+3.42%