Сравнение INDEX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDEX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -12.22% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и FZROX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
INDEX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
INDEX
FZROX
Сравнение INDEX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDEX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.28 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDEX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.63 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между INDEX и FZROX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и FZROX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности FZROX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и FZROX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDEX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -34.96% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.44% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -25.12% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.16% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -5.61% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.58% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и FZROX
Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.35% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDEX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.52% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.81% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 18.68% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.45% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 20.28% | -1.63% |