PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDEX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности INDEX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDEX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%10.58%-1.11%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с FNILXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий INDEX и FEQHX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Доходность на риск

INDEX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.82

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.84

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.27

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDEX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.21

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.00

-0.45

Корреляция

Корреляция между INDEX и FEQHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и FEQHX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и FEQHX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-10.42%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-7.40%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-5.82%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.28%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.87%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и FEQHX

Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что INDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.11%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

6.85%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

11.04%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

11.29%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

11.29%

+7.36%