Сравнение INDE с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
INDE и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности INDE и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDE и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -13.87% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%.
INDE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDE и VPL
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
INDE vs. VPL — Ранг доходности на риск
INDE
VPL
Сравнение INDE c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 2.08 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 2.72 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.21 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 12.99 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.08 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.31 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между INDE и VPL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и VPL
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок INDE и VPL
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDE | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -55.49% | +32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -13.33% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | -8.40% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -11.71% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 3.29% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и VPL
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.83%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDE | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 9.81% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 14.85% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 20.56% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.83% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.11% | -1.06% |