PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с VPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDE is actively managed, while VPL is passively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs 51.22% for VPL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. INDE charges 0.79%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности INDE и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 29.00%.

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPL

1 день
-0.98%
1 месяц
7.00%
С начала года
29.00%
6 месяцев
31.18%
1 год
51.22%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и VPL

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%10.95%8.18%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		29.00%32.66%1.68%7.44%

Correlation

The correlation between INDE and VPL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов INDE и VPL

Секторы
INDE
VPL

Финансовые услуги

30.6%
19.3%

Потребительский циклический сектор

17.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

8.2%
3.5%

Здравоохранение

7.2%
5.0%

Промышленность

7.1%
20.5%

Технологии

6.9%
22.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.8%

Энергетика

3.4%
1.6%

Сырьевые материалы

3.0%
7.3%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

INDE
30.6%
VPL
19.3%

Потребительский циклический сектор

INDE
17.8%
VPL
9.6%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.2%
VPL
3.5%

Здравоохранение

INDE
7.2%
VPL
5.0%

Промышленность

INDE
7.1%
VPL
20.5%

Технологии

INDE
6.9%
VPL
22.6%

Коммуникационные услуги

INDE
3.4%
VPL
4.8%

Энергетика

INDE
3.4%
VPL
1.6%

Сырьевые материалы

INDE
3.0%
VPL
7.3%

Недвижимость

INDE

-

VPL
4.3%

Коммунальные услуги

INDE

-

VPL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

INDE vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.63

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.46

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.47

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.86

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

15.24

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.63

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.02

Просадки

Сравнение просадок INDE и VPL

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-55.49%

+32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-13.33%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-1.26%

-12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-11.63%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

3.37%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и VPL

Matthews India Active ETF (INDE) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 7.04% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

7.23%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

16.75%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

19.57%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.29%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.29%

-0.73%

Сравнение комиссий INDE и VPL

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и VPL

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VPL в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.75%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

INDE and VPL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.23%) compared to INDE (7.04%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs VPL's -55.49%.

On 1-year performance, VPL leads with 51.22% vs -2.79% for INDE. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VPL has performed better with a 51.22% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

VPL has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.88% for INDE.

They also come from different issuers: Matthews and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор