Сравнение INDE с USOY
INDE (Matthews India Active ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs 54.64% for USOY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. INDE charges 0.79%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности INDE и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
INDE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDE и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -6.62% | 2.39% | 6.74% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between INDE and USOY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.15 |
The correlation between INDE and USOY shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. USOY — Ранг доходности на риск
INDE
USOY
Сравнение INDE c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.84 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 7.37 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.80 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.95 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок INDE и USOY
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -17.46% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -14.29% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -6.81% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.47% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 7.43% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и USOY
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.04%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 11.67% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 27.26% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 30.50% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 26.14% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 26.14% | -9.58% |
Сравнение комиссий INDE и USOY
INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и USOY
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 1.88% | 1.75% | 0.56% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and USOY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.67%) compared to INDE (7.04%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -2.79% for INDE. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 1.88% for INDE.
INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Matthews and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор