Сравнение INDE с USO
INDE (Matthews India Active ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. INDE is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. INDE charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности INDE и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
INDE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам INDE и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -6.62% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -17.34% |
Correlation
The correlation between INDE and USO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г. | -0.11 |
Over the past year, the inverse relationship between INDE and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. USO — Ранг доходности на риск
INDE
USO
Сравнение INDE c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.79 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 9.00 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.21 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.18 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок INDE и USO
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -98.19% | +75.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -20.39% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -85.45% | +71.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -75.30% | +67.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 10.84% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и USO
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.04%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 14.97% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 38.35% | -23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 44.32% | -27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 36.09% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 39.00% | -22.44% |
Сравнение комиссий INDE и USO
INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и USO
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 1.88% | 1.75% | 0.56% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and USO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to INDE (7.04%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -2.79% for INDE. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
INDE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for USO.
INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and USCF. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор