PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с MEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs 68.19% for MEMX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INDE и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 32.03%.

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMX

1 день
-0.78%
1 месяц
7.56%
С начала года
32.03%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.19%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и MEMX

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%10.95%8.18%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		32.03%35.88%5.50%9.21%

Correlation

The correlation between INDE and MEMX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов INDE и MEMX

Секторы
INDE
MEMX

Финансовые услуги

30.6%
25.1%

Потребительский циклический сектор

17.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

8.2%
2.1%

Здравоохранение

7.2%
4.5%

Промышленность

7.1%
9.6%

Технологии

6.9%
39.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.4%

Энергетика

3.4%
2.8%

Сырьевые материалы

3.0%
2.6%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

INDE
30.6%
MEMX
25.1%

Потребительский циклический сектор

INDE
17.8%
MEMX
7.8%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.2%
MEMX
2.1%

Здравоохранение

INDE
7.2%
MEMX
4.5%

Промышленность

INDE
7.1%
MEMX
9.6%

Технологии

INDE
6.9%
MEMX
39.5%

Коммуникационные услуги

INDE
3.4%
MEMX
3.4%

Энергетика

INDE
3.4%
MEMX
2.8%

Сырьевые материалы

INDE
3.0%
MEMX
2.6%

Недвижимость

INDE

-

MEMX
1.5%

Коммунальные услуги

INDE

-

MEMX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX

Доходность на риск

INDE vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEMEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
3.18

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
4.00

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.56

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.66

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

18.56

-18.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа MEMX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

3.18

-3.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.43

-1.11

Просадки

Сравнение просадок INDE и MEMX

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и MEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-19.27%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-14.70%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-1.74%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-3.48%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

3.68%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и MEMX

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.04%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

9.31%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

19.07%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

21.55%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.09%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.09%

-0.53%

Сравнение комиссий INDE и MEMX

И INDE, и MEMX имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и MEMX

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MEMX в 3.70%

ПозицияTTM202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%0.00%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.70%4.88%0.99%1.13%

Часто задаваемые вопросы

INDE and MEMX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.31%) compared to INDE (7.04%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs MEMX's -19.27%.

On 1-year performance, MEMX leads with 68.19% vs -2.79% for INDE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 68.19% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE and MEMX have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEMX has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.88% for INDE.

INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while MEMX is Emerging Markets Diversified.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и MEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор