Сравнение INDE с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
INDE и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности INDE и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDE и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -13.87% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
INDE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDE и MEMX
И INDE, и MEMX имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
INDE vs. MEMX — Ранг доходности на риск
INDE
MEMX
Сравнение INDE c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 2.52 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 3.19 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.50 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 14.46 | -15.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.52 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.13 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между INDE и MEMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и MEMX
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% | 0.00% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок INDE и MEMX
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDE | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -19.27% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -14.70% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | -10.31% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -3.54% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 3.56% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и MEMX
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.83%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDE | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 10.72% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 16.25% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 20.41% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.07% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.07% | -0.02% |