Сравнение INDE с MCHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).
INDE и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности INDE и MCHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDE и MCHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -13.87% | 2.39% | 9.00% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | 6.53% |
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.
INDE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDE и MCHS
INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.
Доходность на риск
INDE vs. MCHS — Ранг доходности на риск
INDE
MCHS
Сравнение INDE c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | MCHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.37 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.94 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.23 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 8.17 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.37 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.83 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между INDE и MCHS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и MCHS
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности MCHS в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок INDE и MCHS
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, примерно равная максимальной просадке MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и MCHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDE | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -23.75% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -15.89% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | -9.45% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -7.98% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 4.34% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и MCHS
Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDE | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.12% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 15.31% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 25.73% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 27.87% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 27.87% | -11.82% |