PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с MCHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs 73.11% for MCHS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. INDE charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности INDE и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 45.47%.

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS

1 день
0.95%
1 месяц
9.15%
С начала года
45.47%
6 месяцев
46.87%
1 год
73.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и MCHS

2026 (YTD)20252024
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%9.00%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		45.47%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between INDE and MCHS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.13

Сравнение распределения секторов INDE и MCHS

Секторы
INDE
MCHS

Финансовые услуги

30.6%

-

Потребительский циклический сектор

17.8%
12.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
0.8%

Здравоохранение

7.2%
4.4%

Промышленность

7.1%
32.9%

Технологии

6.9%
31.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.2%

Энергетика

3.4%
3.9%

Сырьевые материалы

3.0%
9.0%

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

INDE
30.6%
MCHS

-

Потребительский циклический сектор

INDE
17.8%
MCHS
12.5%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.2%
MCHS
0.8%

Здравоохранение

INDE
7.2%
MCHS
4.4%

Промышленность

INDE
7.1%
MCHS
32.9%

Технологии

INDE
6.9%
MCHS
31.5%

Коммуникационные услуги

INDE
3.4%
MCHS
1.2%

Энергетика

INDE
3.4%
MCHS
3.9%

Сырьевые материалы

INDE
3.0%
MCHS
9.0%

Недвижимость

INDE

-

MCHS
3.7%

Коммунальные услуги

INDE

-

MCHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с EMSFMCHS с MEMMCHS с FXI

Доходность на риск

INDE vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
3.24

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
4.05

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.55

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

6.05

-6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

18.25

-18.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

3.24

-3.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.23

-0.91

Просадки

Сравнение просадок INDE и MCHS

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, примерно равная максимальной просадке MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-23.75%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-12.15%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-2.35%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-7.60%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.02%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и MCHS

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.04%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

10.81%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

18.21%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

22.75%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

28.22%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

28.22%

-11.66%

Сравнение комиссий INDE и MCHS

INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и MCHS

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MCHS в 2.45%

ПозицияTTM20252024
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.45%3.56%5.48%

Часто задаваемые вопросы

INDE and MCHS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (10.81%) compared to INDE (7.04%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 73.11% vs -2.79% for INDE. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 73.11% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.88% for INDE.

INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while MCHS is China Equities. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор