Сравнение INDE с MCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews China Active ETF (MCH).
INDE и MCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. MCH - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности INDE и MCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDE и MCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -13.87% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
MCH Matthews China Active ETF | -6.13% | 30.20% | 17.32% | -8.02% |
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у MCH с доходностью -6.13%.
INDE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCH
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDE и MCH
И INDE, и MCH имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
INDE vs. MCH — Ранг доходности на риск
INDE
MCH
Сравнение INDE c MCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | MCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.44 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.74 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.61 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 1.90 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.44 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.10 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между INDE и MCH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и MCH
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности MCH в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% | 0.00% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.88% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок INDE и MCH
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и MCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDE | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -40.53% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -17.61% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | -12.80% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -19.06% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 5.64% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и MCH
Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Matthews China Active ETF (MCH) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDE | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 6.96% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 14.52% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 23.81% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 29.85% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 29.85% | -13.80% |