Сравнение INDE с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
INDE и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности INDE и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDE и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -13.87% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | 2.63% |
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%.
INDE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDE и EWM
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
INDE vs. EWM — Ранг доходности на риск
INDE
EWM
Сравнение INDE c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.84 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 2.51 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.17 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 11.70 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.84 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.07 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между INDE и EWM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и EWM
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок INDE и EWM
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDE | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -89.19% | +66.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -9.09% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | -7.46% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -31.97% | +25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 2.46% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и EWM
Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDE | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.91% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 10.31% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 15.89% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 13.62% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.36% | -0.31% |