Сравнение INDE с DBE
INDE (Matthews India Active ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. INDE is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. INDE charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности INDE и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
INDE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам INDE и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -6.62% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.96% | -16.03% |
Correlation
The correlation between INDE and DBE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between INDE and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. DBE — Ранг доходности на риск
INDE
DBE
Сравнение INDE c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 5.67 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 11.08 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.33 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.09 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок INDE и DBE
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -86.69% | +63.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -14.41% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -32.03% | +18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -57.30% | +49.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 7.37% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и DBE
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.04%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 13.05% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 30.97% | -16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 35.07% | -18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 29.41% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 28.34% | -11.78% |
Сравнение комиссий INDE и DBE
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и DBE
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
INDE Matthews India Active ETF | 1.88% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and DBE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to INDE (7.04%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -2.79% for INDE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.88% for INDE.
INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор