Сравнение INDE с DBE
INDE (Matthews India Active ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. INDE is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, INDE returned -1.30% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. INDE charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности INDE и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
INDE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам INDE и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -2.21% | 2.39% | 10.95% | 7.84% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -16.28% |
Correlation
The correlation between INDE and DBE is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between INDE and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. DBE — Ранг доходности на риск
INDE
DBE
Сравнение INDE c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDE | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.34 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 7.00 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDE и DBE
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -86.69% | +63.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -24.72% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -36.07% | +26.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -57.19% | +49.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 8.26% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и DBE
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 4.21%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 11.68% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 32.70% | -17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 35.99% | -18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 29.88% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 28.39% | -11.85% |
Сравнение комиссий INDE и DBE
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и DBE
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
INDE Matthews India Active ETF | 1.79% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and DBE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -1.30% for INDE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.79% for INDE.
INDE is categorized as India Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор