Сравнение INDE с BNO
INDE (Matthews India Active ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. INDE is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. INDE charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности INDE и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
INDE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам INDE и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -6.62% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 9.67% | -14.79% |
Correlation
The correlation between INDE and BNO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г. | -0.11 |
Over the past year, the inverse relationship between INDE and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. BNO — Ранг доходности на риск
INDE
BNO
Сравнение INDE c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.99 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 9.39 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.15 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок INDE и BNO
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -87.06% | +64.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -17.87% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -12.72% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -40.16% | +32.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 9.48% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и BNO
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.04%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 14.12% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 36.21% | -21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 41.56% | -24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 35.40% | -18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 36.69% | -20.13% |
Сравнение комиссий INDE и BNO
INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и BNO
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDE Matthews India Active ETF | 1.88% | 1.75% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and BNO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to INDE (7.04%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -2.79% for INDE. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
INDE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for BNO.
INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор