PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDE с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDE и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.


INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и BNO


2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF
-6.62%2.39%10.95%8.18%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
85.31%-5.44%9.67%-14.79%

Correlation

The correlation between INDE and BNO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

-0.11

Over the past year, the inverse relationship between INDE and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews India Active ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

INDE vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INDEBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.99

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

9.39

-9.78

INDE vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INDEBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.15

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.14

+0.18

Просадки

Сравнение просадок INDE и BNO

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDEBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-87.06%

+64.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-17.87%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-12.72%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-40.16%

+32.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

9.48%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и BNO

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.04%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDEBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

14.12%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

36.21%

-21.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

41.56%

-24.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

35.40%

-18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

36.69%

-20.13%

Сравнение комиссий INDE и BNO

INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и BNO

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%
INDE
Matthews India Active ETF
1.88%1.75%0.56%

Часто задаваемые вопросы


INDE and BNO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to INDE (7.04%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -2.79% for INDE. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

INDE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for BNO.

INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор