PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с BKEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDE is actively managed, while BKEM is passively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs 52.98% for BKEM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. INDE charges 0.79%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности INDE и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 28.54%.

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKEM

1 день
-1.31%
1 месяц
5.40%
С начала года
28.54%
6 месяцев
30.76%
1 год
52.98%
3 года*
23.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и BKEM

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%10.95%8.18%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		28.54%30.55%7.53%5.85%

Correlation

The correlation between INDE and BKEM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов INDE и BKEM

Секторы
INDE
BKEM

Финансовые услуги

30.6%
18.9%

Потребительский циклический сектор

17.8%
9.7%

Потребительский защитный сектор

8.2%
2.9%

Здравоохранение

7.2%
3.2%

Промышленность

7.1%
9.0%

Технологии

6.9%
35.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.6%

Энергетика

3.4%
4.0%

Сырьевые материалы

3.0%
6.4%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

INDE
30.6%
BKEM
18.9%

Потребительский циклический сектор

INDE
17.8%
BKEM
9.7%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.2%
BKEM
2.9%

Здравоохранение

INDE
7.2%
BKEM
3.2%

Промышленность

INDE
7.1%
BKEM
9.0%

Технологии

INDE
6.9%
BKEM
35.9%

Коммуникационные услуги

INDE
3.4%
BKEM
6.6%

Энергетика

INDE
3.4%
BKEM
4.0%

Сырьевые материалы

INDE
3.0%
BKEM
6.4%

Недвижимость

INDE

-

BKEM
1.2%

Коммунальные услуги

INDE

-

BKEM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG

Доходность на риск

INDE vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.73

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.58

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.06

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

15.58

-15.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.73

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.74

-0.42

Просадки

Сравнение просадок INDE и BKEM

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-39.48%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-13.11%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-2.25%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-15.99%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

3.41%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и BKEM

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.04%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

8.13%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

16.82%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

19.52%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

18.73%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

19.12%

-2.56%

Сравнение комиссий INDE и BKEM

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и BKEM

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности BKEM в 1.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.47%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDE and BKEM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.13%) compared to INDE (7.04%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs BKEM's -39.48%.

On 1-year performance, BKEM leads with 52.98% vs -2.79% for INDE. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKEM has performed better with a 52.98% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

INDE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.47% for BKEM.

They also come from different issuers: Matthews and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор