Сравнение INDE с BKEM

С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 6.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INDE и BKEM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности BKEM в 1.77%

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и BKEM.

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.83%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.