PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDAX с SMTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX).

INDAX управляется ALPS. Фонд был запущен 13 февр. 2011 г.. SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности INDAX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDAX и SMTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-16.28%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-2.67%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.26%6.80%2.19%5.94%-13.49%-1.33%9.38%7.10%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у SMTRX с доходностью -0.26%.

INDAX

1 день
1.76%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-14.63%
1 год
-10.28%
3 года*
4.26%
5 лет*
2.20%
10 лет*
7.15%

SMTRX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.51%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с FLININDAX с VOOINDAX с SPY
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с LPEFXSMTRX с RLIIXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMRSXSMTRX с AMFIX

Сравнение комиссий INDAX и SMTRX

INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.

INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Доходность на риск

INDAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX
Ранг доходности на риск SMTRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXSMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.91

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.96

1.29

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.16

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.46

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

4.38

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDAX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SMTRX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и SMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.91

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между INDAX и SMTRX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и SMTRX

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности SMTRX в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.72%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		4.21%4.16%4.27%3.82%1.51%1.23%3.31%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDAX и SMTRX

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки SMTRX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и SMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDAXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-18.11%

-25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-2.77%

-18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-18.11%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-1.90%

-20.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-5.14%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

0.92%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и SMTRX

ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что INDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDAXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

1.61%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

2.46%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

4.12%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

5.34%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

4.83%

+11.92%