Сравнение INDAX с SMTRX
INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both mutual funds - INDAX is a Asia Pacific Equities fund managed by ALPS, while SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. INDAX charges 1.33%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности INDAX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -10.81%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -12.70%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 7.45%
SMTRX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDAX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 2.38% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.62% |
Correlation
The correlation between INDAX and SMTRX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
INDAX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INDAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDAX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDAX и SMTRX
Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -0.62% | -43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | 0.00% | -17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -0.17% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDAX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 3.93% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 3.93% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 3.93% | +12.92% |
Сравнение комиссий INDAX и SMTRX
INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDAX и SMTRX
Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.30% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDAX and SMTRX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INDAX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор