PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDAX с SMTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both mutual funds - INDAX is a Asia Pacific Equities fund managed by ALPS, while SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDAX charges 1.33%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.

Доходность

Сравнение доходности INDAX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
-14.51%
1 год
-15.07%
3 года*
2.78%
5 лет*
1.65%
10 лет*
6.78%

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDAX и SMTRX

2026 (YTD)
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-2.67%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%

Correlation

The correlation between INDAX and SMTRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.74

Сравнение распределения секторов INDAX и SMTRX

Секторы
INDAX
SMTRX

Финансовые услуги

32.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

14.8%

-

Промышленность

10.4%

-

Технологии

8.7%

-

Энергетика

7.2%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDAX
32.9%
SMTRX
2.4%

Потребительский циклический сектор

INDAX
14.8%
SMTRX

-

Промышленность

INDAX
10.4%
SMTRX

-

Технологии

INDAX
8.7%
SMTRX

-

Энергетика

INDAX
7.2%
SMTRX

-

Коммуникационные услуги

INDAX
7.2%
SMTRX

-

Здравоохранение

INDAX
5.8%
SMTRX

-

Сырьевые материалы

INDAX
5.5%
SMTRX

-

Потребительский защитный сектор

INDAX
4.3%
SMTRX

-

Недвижимость

INDAX
1.3%
SMTRX

-

Коммунальные услуги

INDAX

-

SMTRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с SPYINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с VOO
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX

Доходность на риск

INDAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDAX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-2.96

+3.31

Просадки

Сравнение просадок INDAX и SMTRX

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и SMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-0.21%

-43.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

-0.21%

-20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-0.08%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и SMTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

2.47%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

2.47%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

2.47%

+14.37%

Сравнение комиссий INDAX и SMTRX

INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и SMTRX

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности SMTRX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.63%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDAX and SMTRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDAX и SMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор