Сравнение INDAX с SMTRX
INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both mutual funds - INDAX is a India Equities fund managed by ALPS, while SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. INDAX charges 1.33%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности INDAX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -9.28%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -13.27%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 6.76%
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDAX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 2.31% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between INDAX and SMTRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
INDAX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INDAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDAX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDAX и SMTRX
Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -1.34% | -42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -1.03% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -0.39% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDAX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 3.80% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 3.80% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 3.80% | +13.08% |
Сравнение комиссий INDAX и SMTRX
INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDAX и SMTRX
Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.31% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDAX and SMTRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INDAX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор