PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с JCRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDAX с JCRAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) are both mutual funds - INDAX is a Asia Pacific Equities fund managed by ALPS, while JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS. Over the past 10 years, INDAX returned 7.45%/yr vs 7.31%/yr for JCRAX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. INDAX charges 1.33%/yr vs 1.36%/yr for JCRAX.

Доходность

Сравнение доходности INDAX и JCRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у JCRAX с доходностью 11.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INDAX имеют среднегодовую доходность 7.45%, а акции JCRAX немного отстают с 7.31%.

INDAX

1 день
0.92%
1 месяц
2.53%
С начала года
-10.81%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-12.70%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.59%
10 лет*
7.45%

JCRAX

1 день
-1.85%
1 месяц
-10.15%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.39%
1 год
29.74%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.60%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDAX и JCRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-10.81%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		11.48%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%

Correlation

The correlation between INDAX and JCRAX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г.

0.27

The correlation between INDAX and JCRAX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с ^GSPCINDAX с SPYINDAX с SPHDINDAX с VOO
Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с AVPEXJCRAX с RLIIXJCRAX с SMTRXJCRAX с ALIBXJCRAX с LPEFXJCRAX с BCSKX

Доходность на риск

INDAX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAXJCRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
2.00

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.59

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.34

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.23

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

11.34

-12.61

INDAX vs. JCRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа JCRAX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и JCRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDAX и JCRAX

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и JCRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAXJCRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-62.03%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-13.01%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-13.01%

-10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-26.60%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-43.14%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.06%

-13.01%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-26.32%

+15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

2.55%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и JCRAX

ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) имеют волатильность 4.60% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAXJCRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.50%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.04%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

14.62%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

20.69%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

18.10%

-1.25%

Сравнение комиссий INDAX и JCRAX

INDAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и JCRAX

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности JCRAX в 7.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.30%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.90%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDAX and JCRAX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDAX has higher volatility (4.60%) compared to JCRAX (4.50%). In terms of maximum drawdown, INDAX dropped -43.98% vs JCRAX's -62.03%.

JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDAX и JCRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор