Сравнение INDAX с JCRAX
INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) are both mutual funds - INDAX is a India Equities fund managed by ALPS, while JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS. Over the past 10 years, INDAX returned 6.76%/yr vs 7.65%/yr for JCRAX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. INDAX charges 1.33%/yr vs 1.36%/yr for JCRAX.
Доходность
Сравнение доходности INDAX и JCRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDAX показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у JCRAX с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции INDAX уступали акциям JCRAX по среднегодовой доходности: 6.76% против 7.65% соответственно.
INDAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -9.28%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -13.27%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 6.76%
JCRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение доходности по годам INDAX и JCRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -10.87% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 14.68% | 8.41% | -12.51% | 39.77% |
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 17.41% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -14.54% | 4.58% |
Correlation
The correlation between INDAX and JCRAX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between INDAX and JCRAX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDAX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск
INDAX
JCRAX
Сравнение INDAX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDAX | JCRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.59 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.19 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDAX и JCRAX
Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и JCRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDAX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -62.03% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.07% | -13.01% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -13.01% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -26.60% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -43.14% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -8.38% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -26.27% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 3.65% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDAX и JCRAX
ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что INDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDAX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.03% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 11.54% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 14.51% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 20.70% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.06% | -1.18% |
Сравнение комиссий INDAX и JCRAX
INDAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDAX и JCRAX
Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности JCRAX в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.31% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.50% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDAX and JCRAX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDAX has higher volatility (4.82%) compared to JCRAX (4.03%). In terms of maximum drawdown, INDAX dropped -43.98% vs JCRAX's -62.03%.
JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDAX и JCRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор