PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с JCRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDAX с JCRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) are both mutual funds - INDAX is a Asia Pacific Equities fund managed by ALPS, while JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS. Over the past 10 years, INDAX returned 6.78%/yr vs 8.50%/yr for JCRAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. INDAX charges 1.33%/yr vs 1.36%/yr for JCRAX.

Доходность

Сравнение доходности INDAX и JCRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у JCRAX с доходностью 24.57%. За последние 10 лет акции INDAX уступали акциям JCRAX по среднегодовой доходности: 6.78% против 8.50% соответственно.

INDAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
-14.51%
1 год
-15.07%
3 года*
2.78%
5 лет*
1.65%
10 лет*
6.78%

JCRAX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.27%
С начала года
24.57%
6 месяцев
25.01%
1 год
44.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDAX и JCRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-15.15%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		24.57%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%

Correlation

The correlation between INDAX and JCRAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2011 г.

0.28

The correlation between INDAX and JCRAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDAX и JCRAX

Секторы
INDAX
JCRAX

Финансовые услуги

32.9%

-

Потребительский циклический сектор

14.8%
1.1%

Промышленность

10.4%
9.7%

Технологии

8.7%
4.4%

Энергетика

7.2%
33.1%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.5%
33.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
11.9%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

INDAX
32.9%
JCRAX

-

Потребительский циклический сектор

INDAX
14.8%
JCRAX
1.1%

Промышленность

INDAX
10.4%
JCRAX
9.7%

Технологии

INDAX
8.7%
JCRAX
4.4%

Энергетика

INDAX
7.2%
JCRAX
33.1%

Коммуникационные услуги

INDAX
7.2%
JCRAX

-

Здравоохранение

INDAX
5.8%
JCRAX

-

Сырьевые материалы

INDAX
5.5%
JCRAX
33.3%

Потребительский защитный сектор

INDAX
4.3%
JCRAX
11.9%

Недвижимость

INDAX
1.3%
JCRAX

-

Коммунальные услуги

INDAX

-

JCRAX
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с SPYINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с VOO
Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с AVPEXJCRAX с SMTRXJCRAX с RLIIXJCRAX с ALIBXJCRAX с LPEFXJCRAX с BCSKX

Доходность на риск

INDAX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXJCRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
3.25

-4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
4.06

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.55

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

7.51

-8.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

27.00

-28.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDAX vs. JCRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа JCRAX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и JCRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXJCRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

3.25

-4.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Просадки

Сравнение просадок INDAX и JCRAX

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и JCRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAXJCRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-62.03%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-6.04%

-14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-11.86%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-26.60%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-43.14%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

-2.79%

-18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-26.39%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

1.68%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и JCRAX

ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что INDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAXJCRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.19%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.37%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

13.98%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

20.66%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.10%

-1.26%

Сравнение комиссий INDAX и JCRAX

INDAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и JCRAX

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности JCRAX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.63%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.07%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDAX and JCRAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDAX has higher volatility (5.18%) compared to JCRAX (4.19%). In terms of maximum drawdown, INDAX dropped -43.98% vs JCRAX's -62.03%.

JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDAX и JCRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор