PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDA с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDA и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 6.55% против 17.13% соответственно.


INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF
-9.92%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
UGA
United States Gasoline Fund LP
88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between INDA and UGA is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.13

The correlation between INDA and UGA shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI India ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

INDA vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INDAUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.38

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.23

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

11.76

-13.25

INDA vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и UGA

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDAUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-86.59%

+41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-20.32%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-26.68%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-38.11%

+15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-75.89%

+30.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-5.75%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-36.61%

+26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

7.30%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и UGA

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 3.77%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDAUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

11.35%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

31.71%

-18.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

35.83%

-20.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

34.67%

-19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

37.23%

-16.18%

Сравнение комиссий INDA и UGA

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и UGA

Ни INDA, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


INDA and UGA have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to INDA (3.77%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 6.55% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

INDA and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INDA is categorized as India Equities, while UGA is Oil & Gas. INDA tracks MSCI India Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор