Сравнение INDA с UGA
INDA (iShares MSCI India ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 7.42%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности INDA и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 7.42% против 14.31% соответственно.
INDA
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.91%
- 1 год
- -9.65%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 7.42%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам INDA и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -9.21% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between INDA and UGA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between INDA and UGA shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. UGA — Ранг доходности на риск
INDA
UGA
Сравнение INDA c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.17 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 9.39 | -10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA и UGA
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -86.59% | +41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -18.96% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -26.68% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -38.11% | +15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -75.89% | +30.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -18.05% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -36.69% | +27.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 6.43% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и UGA
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 4.56%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 9.24% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 30.57% | -17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 35.22% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 34.45% | -19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 37.22% | -16.14% |
Сравнение комиссий INDA и UGA
INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и UGA
Ни INDA, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and UGA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to INDA (4.56%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 7.42% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
INDA and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. INDA tracks MSCI India Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор