Сравнение INDA с UGA
INDA (iShares MSCI India ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - INDA is a India Equities fund tracking the MSCI India Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.55%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности INDA и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 6.55% против 17.13% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -8.51%
- С начала года
- -9.92%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 6.55%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам INDA и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -9.92% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between INDA and UGA is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between INDA and UGA shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. UGA — Ранг доходности на риск
INDA
UGA
Сравнение INDA c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.23 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 11.76 | -13.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA и UGA
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -86.59% | +41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -20.32% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -26.68% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -38.11% | +15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -75.89% | +30.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -5.75% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -36.61% | +26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 7.30% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и UGA
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 3.77%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 11.35% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 31.71% | -18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 35.83% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 34.67% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 37.23% | -16.18% |
Сравнение комиссий INDA и UGA
INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и UGA
Ни INDA, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and UGA have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to INDA (3.77%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 6.55% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
INDA and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
INDA is categorized as India Equities, while UGA is Oil & Gas. INDA tracks MSCI India Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор