PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDA с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDA и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 7.42% против 14.31% соответственно.


INDA

1 день
-1.70%
1 месяц
1.41%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.91%
1 год
-9.65%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.46%
10 лет*
7.42%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF
-9.21%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between INDA and UGA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.13

The correlation between INDA and UGA shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI India ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

INDA vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDA
Ранг доходности на риск INDA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 33
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INDAUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.17

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

9.39

-10.56

INDA vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и UGA

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDAUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-86.59%

+41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-18.96%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-26.68%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-38.11%

+15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-75.89%

+30.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.51%

-18.05%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-36.69%

+27.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

6.43%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и UGA

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 4.56%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDAUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

9.24%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

30.57%

-17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

35.22%

-20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

34.45%

-19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

37.22%

-16.14%

Сравнение комиссий INDA и UGA

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и UGA

Ни INDA, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


INDA and UGA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to INDA (4.56%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 7.42% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

INDA and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. INDA tracks MSCI India Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор