Сравнение INDA с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
INDA и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDA и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDA и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 6.85% против 3.02% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDA и THD
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
INDA vs. THD — Ранг доходности на риск
INDA
THD
Сравнение INDA c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.43 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 2.20 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.79 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 7.56 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.43 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.03 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.17 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между INDA и THD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и THD
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок INDA и THD
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -64.22% | +19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -13.43% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -40.24% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -49.32% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -15.21% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -18.33% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 4.96% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и THD
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 6.79%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 10.25% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 17.05% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 26.30% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 19.59% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.49% | -0.37% |