Сравнение INDA с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
INDA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDA и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.85% против 28.39% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDA и SOXX
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
INDA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
INDA
SOXX
Сравнение INDA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 2.03 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 2.63 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.44 | -4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 16.46 | -18.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.03 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.86 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между INDA и SOXX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и SOXX
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок INDA и SOXX
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -70.21% | +25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -18.27% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -45.75% | +23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -45.75% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -7.95% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -20.10% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 4.92% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 6.79%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 12.83% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 26.41% | -15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 40.12% | -24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 35.48% | -20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 32.98% | -11.86% |