PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDA с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с GSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDA (iShares MSCI India ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - INDA is a India Equities fund tracking the MSCI India Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.55%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности INDA и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 6.55% против 7.61% соответственно.

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between INDA and GSG is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.19

The correlation between INDA and GSG shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

INDA vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.60

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.20

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.00

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

6.66

-8.16

INDA vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и GSG

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-89.62%

+44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-18.81%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-18.81%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-29.12%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-57.64%

+12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-59.56%

+42.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-63.68%

+54.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

5.63%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и GSG

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 3.77%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

7.17%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

21.54%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

23.48%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

22.80%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.00%

-0.95%

Сравнение комиссий INDA и GSG

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и GSG

Ни INDA, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INDA and GSG have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to INDA (3.77%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs 6.55% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

INDA and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INDA is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. INDA tracks MSCI India Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор