Сравнение INDA с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
INDA и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDA и EIDO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDA и EIDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -13.58%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 6.85% против -1.75% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDA и EIDO
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EIDO в 0.59%.
Доходность на риск
INDA vs. EIDO — Ранг доходности на риск
INDA
EIDO
Сравнение INDA c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | EIDO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.03 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 0.20 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.02 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 0.05 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.03 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.18 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.07 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.00 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между INDA и EIDO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и EIDO
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок INDA и EIDO
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и EIDO.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDA | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -63.21% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -21.33% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -38.14% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -59.41% | +14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -42.40% | +21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -24.39% | +14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 6.88% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и EIDO
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 6.79%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDA | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.15% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 16.53% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 23.84% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 19.54% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 24.65% | -3.53% |