PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDA с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDA (iShares MSCI India ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a India Equities fund tracking the MSCI India Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.55%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности INDA и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 6.55% против 8.33% соответственно.

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between INDA and COMT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.23

The correlation between INDA and COMT shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

INDA vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDACOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.55

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.13

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.27

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.90

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

6.35

-7.84

INDA vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и COMT

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDACOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-51.89%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-17.57%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-17.57%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-29.00%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-39.22%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-11.28%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-23.95%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

5.24%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и COMT

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 3.77%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDACOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.91%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

19.67%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

21.54%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

21.20%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

18.85%

+2.20%

Сравнение комиссий INDA и COMT

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и COMT

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INDA and COMT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to INDA (3.77%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs 6.55% for INDA. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. INDA tracks MSCI India Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор