Сравнение IND с DBJP
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - IND is a Asia Pacific Equities fund tracking the Nifty 500 Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.
Доходность
Сравнение доходности IND и DBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 21.03%.
IND
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBJP
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 53.92%
- 3 года*
- 28.45%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам IND и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.05% | -0.34% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 21.03% | 3.00% |
Correlation
The correlation between IND and DBJP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. DBJP — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBJP
Сравнение IND c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и DBJP
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и DBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -31.30% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -4.33% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -7.27% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и DBJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 19.90% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.18% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.31% | +0.69% |
Сравнение комиссий IND и DBJP
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и DBJP
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности DBJP в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 1.25% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and DBJP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.
DBJP has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.34% for IND.
IND is categorized as Asia Pacific Equities, while DBJP is Japan Equities. IND tracks Nifty 500 Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.45% for DBJP.
Подберите оптимальное распределение для IND и DBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор