Сравнение INCY с PROSY
INCY (Incyte Corporation) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, INCY returned 5.62%/yr vs -0.56%/yr for PROSY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и PROSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -26.62%.
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 60.19%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
PROSY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -26.62%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCY и PROSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 14.79% |
PROSY Prosus N.V. | -26.62% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | -9.97% |
Correlation
The correlation between INCY and PROSY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
INCY:
$22.45B
PROSY:
$101.26B
INCY:
$7.06
PROSY:
$1.91
INCY:
15.38
PROSY:
4.74
INCY:
0.02
PROSY:
0.03
INCY:
4.11
PROSY:
7.94
INCY:
3.99
PROSY:
1.83
INCY:
$5.36B
PROSY:
$12.76B
INCY:
$3.76B
PROSY:
$5.31B
INCY:
$1.80B
PROSY:
$10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. PROSY — Ранг доходности на риск
INCY
PROSY
Сравнение INCY c PROSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCY | PROSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.44 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -0.81 | +7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCY и PROSY
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и PROSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -69.36% | -29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -39.09% | +20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -39.09% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -60.96% | +19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -37.79% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -30.01% | -29.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 21.26% | -13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и PROSY
Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 9.64%, в то время как у Prosus N.V. (PROSY) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 13.50% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 27.41% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.10% | 32.46% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 43.10% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 41.64% | -7.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и PROSY
Ни INCY, ни PROSY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и PROSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INCY and PROSY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROSY has higher volatility (13.50%) compared to INCY (9.64%). In terms of maximum drawdown, INCY dropped -98.54% vs PROSY's -69.36%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCY и PROSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор