Сравнение INCY с NU
INCY (Incyte Corporation) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, INCY returned 24.07%/yr vs 20.56%/yr for NU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -17.62%.
INCY
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 16.94%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 18.10%
- 1 год
- 68.50%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 3.32%
NU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- -16.98%
- С начала года
- -17.62%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCY и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 18.10% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | 9.02% |
NU Nu Holdings Ltd. | -17.62% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between INCY and NU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
INCY:
$23.30B
NU:
$66.79B
INCY:
$7.01
NU:
$0.65
INCY:
16.65
NU:
21.26
INCY:
0.02
NU:
0.33
INCY:
4.45
NU:
3.86
INCY:
4.29
NU:
5.38
INCY:
$5.36B
NU:
$17.54B
INCY:
$3.76B
NU:
$7.67B
INCY:
$1.80B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. NU — Ранг доходности на риск
INCY
NU
Сравнение INCY c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCY | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.03 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.01 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | -0.02 | +8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCY и NU
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -72.07% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -38.17% | +19.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -39.58% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -26.49% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.80% | -29.76% | -30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 17.65% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и NU
Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 9.22% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 29.20% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.44% | 37.26% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.78% | 58.09% | -28.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.24% | 58.09% | -23.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и NU
Ни INCY, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INCY и NU
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
INCY and NU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCY has higher volatility (10.21%) compared to NU (9.22%). In terms of maximum drawdown, INCY dropped -98.54% vs NU's -72.07%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCY и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор