Сравнение INCY с GRMN
INCY (Incyte Corporation) and GRMN (Garmin Ltd.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, INCY returned 3.13%/yr vs 22.02%/yr for GRMN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и GRMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у GRMN с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям GRMN по среднегодовой доходности: 3.13% против 22.02% соответственно.
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение доходности по годам INCY и GRMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
Correlation
The correlation between INCY and GRMN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
INCY:
$22.45B
GRMN:
$46.09B
INCY:
$7.06
GRMN:
$8.97
INCY:
15.38
GRMN:
26.55
INCY:
0.02
GRMN:
2.13
INCY:
4.11
GRMN:
6.18
INCY:
3.99
GRMN:
4.97
INCY:
$5.36B
GRMN:
$7.46B
INCY:
$3.76B
GRMN:
$4.41B
INCY:
$1.80B
GRMN:
$2.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. GRMN — Ранг доходности на риск
INCY
GRMN
Сравнение INCY c GRMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCY | GRMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.58 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 1.27 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCY и GRMN
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и GRMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -87.71% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -27.97% | +9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -27.97% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -54.63% | +13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -54.63% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -11.00% | -17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -31.54% | -28.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 12.79% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и GRMN
Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Garmin Ltd. (GRMN) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 8.24% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 22.18% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.10% | 30.32% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 30.41% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 28.36% | +5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и GRMN
INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и GRMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INCY и GRMN
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
Часто задаваемые вопросы
INCY and GRMN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCY has higher volatility (9.64%) compared to GRMN (8.24%). In terms of maximum drawdown, INCY dropped -98.54% vs GRMN's -87.71%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCY и GRMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор