PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с PSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с PSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and PSMO (Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while PSMO is a Options Trading fund actively managed by Pacer. INCO is passively managed, while PSMO is actively managed. Over the past 3 years, INCO returned 7.06%/yr vs 12.81%/yr for PSMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PSMO.

Доходность

Сравнение доходности INCO и PSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у PSMO с доходностью 5.62%.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

PSMO

1 день
0.15%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.03%
3 года*
12.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и PSMO

2026 (YTD)20252024202320222021
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%-0.80%
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		5.62%11.44%9.44%20.50%-1.32%2.88%

Correlation

The correlation between INCO and PSMO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.38

Сравнение распределения секторов INCO и PSMO

Секторы
INCO
PSMO

Потребительский циклический сектор

59.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

37.5%
4.9%

Технологии

1.9%
36.2%

Промышленность

1.4%
8.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
PSMO
10.1%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
PSMO
4.9%

Технологии

INCO
1.9%
PSMO
36.2%

Промышленность

INCO
1.4%
PSMO
8.1%

Сырьевые материалы

INCO

-

PSMO
1.8%

Коммуникационные услуги

INCO

-

PSMO
10.9%

Энергетика

INCO

-

PSMO
3.5%

Финансовые услуги

INCO

-

PSMO
11.9%

Здравоохранение

INCO

-

PSMO
8.4%

Недвижимость

INCO

-

PSMO
1.9%

Коммунальные услуги

INCO

-

PSMO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с AJULPSMO с PTLCPSMO с EOCTPSMO с AAPRPSMO с INOVPSMO с MRCP

Доходность на риск

INCO vs. PSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c PSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOPSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.54

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
3.76

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.51

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.37

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

17.15

-18.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. PSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа PSMO равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и PSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOPSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.54

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.22

-0.80

Просадки

Сравнение просадок INCO и PSMO

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки PSMO в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и PSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOPSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-9.77%

-37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-4.48%

-16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-9.77%

-20.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

0.00%

-24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-1.33%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

0.88%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и PSMO

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOPSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

0.82%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

4.56%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

5.94%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

8.40%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

8.40%

+11.91%

Сравнение комиссий INCO и PSMO

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSMO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и PSMO

Ни INCO, ни PSMO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and PSMO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.78%) compared to PSMO (0.82%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs PSMO's -9.77%.

On 3-year performance, PSMO leads with 12.81% vs 7.06% for INCO. On fees, PSMO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMO has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSMO has performed better with a 12.81% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

INCO and PSMO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while PSMO is Options Trading. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.60% for PSMO.

PSMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и PSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор