Сравнение INCO с PSMO
INCO (Columbia India Consumer ETF) and PSMO (Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a India Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while PSMO is a Options Trading fund actively managed by Pacer. INCO is passively managed, while PSMO is actively managed. Over the past 3 years, INCO returned 5.68%/yr vs 11.86%/yr for PSMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PSMO.
Доходность
Сравнение доходности INCO и PSMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у PSMO с доходностью 6.35%.
INCO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.02%
PSMO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCO и PSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -9.63% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 0.59% |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 6.35% | 11.44% | 9.44% | 20.50% | -1.32% | 2.88% |
Correlation
The correlation between INCO and PSMO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCO vs. PSMO — Ранг доходности на риск
INCO
PSMO
Сравнение INCO c PSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCO | PSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.81 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 13.99 | -15.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCO и PSMO
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки PSMO в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и PSMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCO | PSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -9.77% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -4.48% | -16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.98% | -9.77% | -20.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -0.12% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -1.31% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 0.90% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и PSMO
Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCO | PSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.38% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 5.08% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 6.25% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 8.39% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 8.39% | +11.89% |
Сравнение комиссий INCO и PSMO
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSMO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и PSMO
Ни INCO, ни PSMO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INCO and PSMO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCO has higher volatility (3.58%) compared to PSMO (2.38%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs PSMO's -9.77%.
On 3-year performance, PSMO leads with 11.86% vs 5.68% for INCO. On fees, PSMO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMO has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSMO has performed better with a 11.86% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.
INCO and PSMO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
INCO is categorized as India Equities, while PSMO is Options Trading. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.60% for PSMO.
PSMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCO и PSMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор