Сравнение INCO с PIT
INCO (Columbia India Consumer ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. INCO is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, INCO returned 7.54%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности INCO и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
INCO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -9.04%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.92%
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCO и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -8.73% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -0.44% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between INCO and PIT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between INCO and PIT shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCO vs. PIT — Ранг доходности на риск
INCO
PIT
Сравнение INCO c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCO | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.62 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.88 | -11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCO и PIT
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCO | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -15.19% | -32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -15.19% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.98% | -15.19% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -15.19% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -4.08% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 3.66% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и PIT
Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCO | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.72% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 19.40% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 21.66% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.50% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.50% | +2.81% |
Сравнение комиссий INCO и PIT
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и PIT
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INCO and PIT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCO has higher volatility (5.21%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 7.54% for INCO. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for INCO.
INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCO и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор