PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с NDIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INCO is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, INCO returned -9.38% vs -11.02% for NDIA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. INCO charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности INCO и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -11.91%.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

NDIA

1 день
0.99%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-11.91%
6 месяцев
-11.20%
1 год
-11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и NDIA

2026 (YTD)202520242023
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%18.97%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-11.91%5.04%5.75%12.71%

Correlation

The correlation between INCO and NDIA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between INCO and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и NDIA

Секторы
INCO
NDIA

Потребительский циклический сектор

59.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

37.5%
6.3%

Технологии

1.9%
7.1%

Промышленность

1.4%
10.3%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Энергетика

-

9.9%

Финансовые услуги

-

32.7%

Здравоохранение

-

3.4%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
NDIA
11.0%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
NDIA
6.3%

Технологии

INCO
1.9%
NDIA
7.1%

Промышленность

INCO
1.4%
NDIA
10.3%

Сырьевые материалы

INCO

-

NDIA
7.0%

Коммуникационные услуги

INCO

-

NDIA
5.6%

Энергетика

INCO

-

NDIA
9.9%

Финансовые услуги

INCO

-

NDIA
32.7%

Здравоохранение

INCO

-

NDIA
3.4%

Недвижимость

INCO

-

NDIA
3.0%

Коммунальные услуги

INCO

-

NDIA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с VOO

Доходность на риск

INCO vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCONDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.70

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
-0.94

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.61

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.53

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIA равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCONDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.19

Просадки

Сравнение просадок INCO и NDIA

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCONDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-22.05%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-18.03%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-18.31%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.07%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

7.22%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и NDIA

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.78%, в то время как у Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCONDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.23%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

13.59%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

15.78%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

15.63%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

15.63%

+4.68%

Сравнение комиссий INCO и NDIA

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и NDIA

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.25%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and NDIA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIA has higher volatility (6.23%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, INCO leads with -9.38% vs -11.02% for NDIA. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCO has performed better with a -9.38% return vs -11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for INCO.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Global X. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.76% for NDIA.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор