PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCO с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с NDIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INCO (Columbia India Consumer ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both India Equities funds. INCO is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, INCO returned -9.50% vs -10.43% for NDIA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. INCO charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности INCO и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INCO показывает доходность -9.63%, а NDIA немного выше – -9.45%.

INCO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-9.63%
1 год
-9.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.02%

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и NDIA

2026 (YTD)202520242023
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.63%0.59%12.70%19.31%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%12.76%

Correlation

The correlation between INCO and NDIA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between INCO and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и NDIA

Секторы
INCO
NDIA

Потребительский циклический сектор

60.5%
11.0%

Потребительский защитный сектор

36.6%
5.9%

Здравоохранение

2.1%
4.4%

Промышленность

1.4%
10.7%

Технологии

0.8%
7.1%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Энергетика

-

9.5%

Финансовые услуги

-

31.4%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

INCO
60.5%
NDIA
11.0%

Потребительский защитный сектор

INCO
36.6%
NDIA
5.9%

Здравоохранение

INCO
2.1%
NDIA
4.4%

Промышленность

INCO
1.4%
NDIA
10.7%

Технологии

INCO
0.8%
NDIA
7.1%

Сырьевые материалы

INCO

-

NDIA
8.6%

Коммуникационные услуги

INCO

-

NDIA
5.5%

Энергетика

INCO

-

NDIA
9.5%

Финансовые услуги

INCO

-

NDIA
31.4%

Недвижимость

INCO

-

NDIA
2.5%

Коммунальные услуги

INCO

-

NDIA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOONDIA с IITU.L

Доходность на риск

INCO vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCONDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.65

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.86

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.90

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.61

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.43

+0.41

INCO vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIA равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и NDIA

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCONDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-22.05%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-17.09%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-16.03%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-7.42%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

7.37%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и NDIA

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.58%, в то время как у Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCONDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.28%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

14.00%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

16.11%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.59%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

15.59%

+4.69%

Сравнение комиссий INCO и NDIA

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и NDIA

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and NDIA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIA has higher volatility (4.28%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, INCO leads with -9.50% vs -10.43% for NDIA. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCO has performed better with a -9.50% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for INCO.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Global X. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.76% for NDIA.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор