PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INCO с MUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INCO и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCO и MUST


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INCO
Columbia India Consumer ETF
-14.84%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%18.46%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
-0.20%4.92%0.37%6.23%-8.82%1.93%6.67%8.35%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у MUST с доходностью -0.20%.


INCO

1 день
0.40%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-15.12%
1 год
-7.43%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.47%

MUST

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.04%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia India Consumer ETF

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Сравнение комиссий INCO и MUST

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.


Доходность на риск

INCO vs. MUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 33
Ранг коэф-та Мартина

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INCOMUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.62

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

0.85

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.11

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

4.02

-5.20

INCO vs. MUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MUST равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INCOMUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.62

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.14

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.09

Корреляция

Корреляция между INCO и MUST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и MUST

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF
0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.33%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INCO и MUST

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и MUST.


Загрузка...

Показатели просадок


INCOMUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-13.83%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-4.56%

-16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-13.83%

-16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.48%

-2.70%

-24.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-3.44%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

1.26%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и MUST

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INCOMUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

1.69%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

3.44%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

6.61%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

5.38%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

5.60%

+14.65%