PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с INOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCO с INOD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и Innodata Inc. (INOD).

INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности INCO и INOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Innodata Inc. (INOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCO и INOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-15.37%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
INOD
Innodata Inc.		-24.49%28.92%385.50%174.54%-49.92%11.70%364.91%-24.00%10.29%-44.49%

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -15.37%, что значительно выше, чем у INOD с доходностью -24.49%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: 8.44% против 32.54% соответственно.

INCO

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.68%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-15.84%
1 год
-9.82%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.44%

INOD

1 день
-3.00%
1 месяц
-12.01%
С начала года
-24.49%
6 месяцев
-55.99%
1 год
1.64%
3 года*
65.67%
5 лет*
42.18%
10 лет*
32.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Innodata Inc.

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с INOD:
INOD с NVDAINOD с INTAINOD с PLINOD с SOUNINOD с FLEXINOD с VOOINOD с NOW

Доходность на риск

INCO vs. INOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
INOD
Ранг доходности на риск INOD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c INOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOINODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.02

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

0.67

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.08

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

0.17

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. INOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа INOD равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и INOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOINODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.02

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.10

+0.31

Корреляция

Корреляция между INCO и INOD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и INOD

Ни INCO, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
INOD
Innodata Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INCO и INOD

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и INOD.

Загрузка...

Показатели просадок

INCOINODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-95.47%

+47.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-63.03%

+41.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-74.44%

+44.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-74.44%

+26.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.93%

-58.72%

+30.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-60.24%

+49.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

30.73%

-24.43%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и INOD

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 7.41%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCOINODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

20.92%

-13.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

56.07%

-43.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

86.41%

-68.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

97.97%

-81.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

83.98%

-63.73%