PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с FPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCO с FPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).

INCO и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INCO и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCO и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-14.84%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INCO имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции FPA немного отстают с 8.23%.

INCO

1 день
0.40%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-15.12%
1 год
-7.43%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.47%

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV

Сравнение комиссий INCO и FPA

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
INCO
Columbia India Consumer ETF

Доходность на риск

INCO vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 33
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOFPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

2.35

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

3.08

-3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.07

-4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

16.17

-17.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.35

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.15

Корреляция

Корреляция между INCO и FPA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и FPA

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Просадки

Сравнение просадок INCO и FPA

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и FPA.

Загрузка...

Показатели просадок

INCOFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-52.91%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-15.37%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-35.36%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-52.91%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.48%

-11.73%

-15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-13.60%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

3.87%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и FPA

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 7.43%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCOFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

11.13%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

17.59%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

25.57%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

23.11%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

21.91%

-1.66%