PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с FLKR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while FLKR tracks the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INCO returned 5.66%/yr vs 14.78%/yr for FLKR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности INCO и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 75.41%.

INCO

1 день
-1.20%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-11.83%
6 месяцев
-11.23%
1 год
-10.67%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.16%

FLKR

1 день
-14.42%
1 месяц
-4.78%
С начала года
75.41%
6 месяцев
86.24%
1 год
162.46%
3 года*
41.04%
5 лет*
14.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-11.83%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%6.35%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		75.41%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%

Correlation

The correlation between INCO and FLKR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.42

The correlation between INCO and FLKR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCO и FLKR

Секторы
INCO
FLKR

Потребительский циклический сектор

59.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

37.5%
1.5%

Технологии

1.9%
64.3%

Промышленность

1.4%
12.8%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

7.6%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
FLKR
6.0%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
FLKR
1.5%

Технологии

INCO
1.9%
FLKR
64.3%

Промышленность

INCO
1.4%
FLKR
12.8%

Сырьевые материалы

INCO

-

FLKR
2.6%

Коммуникационные услуги

INCO

-

FLKR
1.6%

Энергетика

INCO

-

FLKR
0.4%

Финансовые услуги

INCO

-

FLKR
7.6%

Здравоохранение

INCO

-

FLKR
2.5%

Недвижимость

INCO

-

FLKR

-

Коммунальные услуги

INCO

-

FLKR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

INCO vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
3.72

-4.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
3.65

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.54

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

7.10

-7.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

25.78

-27.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

3.72

-4.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Просадки

Сравнение просадок INCO и FLKR

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-50.06%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-23.03%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-26.39%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-49.51%

+19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

-19.64%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-22.06%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

6.33%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и FLKR

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.49%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 25.67%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

25.67%

-20.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

40.27%

-25.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

43.98%

-27.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

28.98%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

28.04%

-7.72%

Сравнение комиссий INCO и FLKR

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и FLKR

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.21%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

INCO and FLKR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (25.67%) compared to INCO (5.49%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FLKR leads with 14.78% vs 5.66% for INCO. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 14.78% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

FLKR has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор