PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с ADIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INCO is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, INCO returned 6.94%/yr vs 6.03%/yr for ADIV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности INCO и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у ADIV с доходностью 4.95%.

INCO

1 день
0.57%
1 месяц
2.58%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-7.22%
1 год
-7.25%
3 года*
7.44%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.02%

ADIV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.95%
6 месяцев
4.38%
1 год
10.02%
3 года*
16.79%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
INCO
Columbia India Consumer ETF		-7.96%0.59%12.70%34.63%-7.01%12.70%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		4.95%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%

Correlation

The correlation between INCO and ADIV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.39

Сравнение распределения секторов INCO и ADIV

Секторы
INCO
ADIV

Потребительский циклический сектор

59.9%
15.4%

Потребительский защитный сектор

39.0%
5.1%

Промышленность

1.4%
2.3%

Технологии

1.2%
26.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

31.8%

Здравоохранение

-

5.0%

Недвижимость

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.9%
ADIV
15.4%

Потребительский защитный сектор

INCO
39.0%
ADIV
5.1%

Промышленность

INCO
1.4%
ADIV
2.3%

Технологии

INCO
1.2%
ADIV
26.6%

Сырьевые материалы

INCO

-

ADIV

-

Коммуникационные услуги

INCO

-

ADIV
3.2%

Энергетика

INCO

-

ADIV

-

Финансовые услуги

INCO

-

ADIV
31.8%

Здравоохранение

INCO

-

ADIV
5.0%

Недвижимость

INCO

-

ADIV
8.3%

Коммунальные услуги

INCO

-

ADIV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с EWSADIV с IEURADIV с EUFNADIV с VFV.TOADIV с FPA

Доходность на риск

INCO vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 66
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.73

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
1.08

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.99

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

3.19

-4.00

INCO vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ADIV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и ADIV

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-31.55%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-10.15%

-11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-18.53%

-11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-31.55%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-3.99%

-17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-8.38%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

3.15%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и ADIV

Columbia India Consumer ETF (INCO) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) имеют волатильность 5.20% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.37%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

11.28%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

13.76%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.58%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.40%

+3.90%

Сравнение комиссий INCO и ADIV

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и ADIV

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		3.69%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

INCO and ADIV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (5.37%) compared to INCO (5.20%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, INCO leads with 6.94% vs 6.03% for ADIV. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCO has performed better with a 6.94% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for INCO.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.78% for ADIV.

ADIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор