Сравнение INCM с TAIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX).
INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и TAIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и TAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | -0.80% | 13.74% | 9.96% | 7.43% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у TAIFX с доходностью -0.80%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAIFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и TAIFX
INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TAIFX в 0.70%.
Доходность на риск
INCM vs. TAIFX — Ранг доходности на риск
INCM
TAIFX
Сравнение INCM c TAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | TAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.48 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.07 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.82 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 7.85 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | TAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между INCM и TAIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и TAIFX
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности TAIFX в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.46% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и TAIFX
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки TAIFX в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и TAIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | TAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -21.43% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -6.62% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -4.42% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.22% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.53% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и TAIFX
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | TAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.25% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.97% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 7.92% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 7.53% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 8.14% | -0.81% |