PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с TAIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCM с TAIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCM (Franklin Income Focus ETF) and TAIFX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, INCM returned 16.23% vs 16.33% for TAIFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCM charges 0.38%/yr vs 0.70%/yr for TAIFX.

Доходность

Сравнение доходности INCM и TAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у TAIFX с доходностью 6.21%.

INCM

1 день
0.58%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.76%
1 год
16.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIFX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.11%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.33%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.77%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCM и TAIFX

2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		7.07%13.07%6.80%5.76%
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		6.21%13.74%9.96%7.43%

Correlation

The correlation between INCM and TAIFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.72

The correlation between INCM and TAIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV
Часто сравнивают с TAIFX:
TAIFX с FMSDXTAIFX с JMUIXTAIFX с FADMXTAIFX с VWINXTAIFX с FXIFXTAIFX с FBALXTAIFX с AMCPX

Доходность на риск

INCM vs. TAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c TAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMTAIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.62

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.76

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.53

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

2.84

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.52

12.96

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. TAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAIFX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и TAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMTAIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.62

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.06

+0.48

Просадки

Сравнение просадок INCM и TAIFX

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки TAIFX в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и TAIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCMTAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-21.43%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-5.85%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.28%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.20%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.28%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и TAIFX

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.60%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCMTAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.97%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

5.24%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

6.34%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

7.59%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

8.16%

-0.93%

Сравнение комиссий INCM и TAIFX

INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TAIFX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и TAIFX

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что сопоставимо с доходностью TAIFX в 5.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.10%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%

Часто задаваемые вопросы

INCM and TAIFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIFX has higher volatility (1.97%) compared to INCM (1.60%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs TAIFX's -21.43%.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCM и TAIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор