Сравнение INCM с PBDC
INCM (Franklin Income Focus ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, INCM returned 10.37%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. INCM charges 0.38%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности INCM и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
INCM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCM и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.71% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 16.02% |
Correlation
The correlation between INCM and PBDC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCM vs. PBDC — Ранг доходности на риск
INCM
PBDC
Сравнение INCM c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCM | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.90 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.63 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | -1.03 | +17.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCM и PBDC
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -20.47% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -20.15% | +16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | -20.47% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -13.90% | +13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -5.03% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 12.28% | -11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и PBDC
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 2.07%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 4.53% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 15.26% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 18.85% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 17.02% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 17.02% | -9.78% |
Сравнение комиссий INCM и PBDC
INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и PBDC
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.16% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
INCM and PBDC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to INCM (2.07%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, INCM leads with 10.37% vs 6.68% for PBDC. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, INCM has performed better with a 10.37% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 5.16% for INCM.
INCM is categorized as Diversified Portfolio, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 13.49% for PBDC.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCM и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор