Сравнение INCM с LVHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).
INCM и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и LVHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 6.73% | 7.50% | 10.18% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 6.73%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и LVHD
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Доходность на риск
INCM vs. LVHD — Ранг доходности на риск
INCM
LVHD
Сравнение INCM c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.63 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.95 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.85 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 3.03 | +7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.63 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.57 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между INCM и LVHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и LVHD
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности LVHD в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.20% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и LVHD
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и LVHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -37.32% | +29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -8.38% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -4.83% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -4.05% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.39% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и LVHD
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.77% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 6.49% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 11.99% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 12.87% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 15.49% | -8.16% |