PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCM с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCM (Franklin Income Focus ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. INCM is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past year, INCM returned 16.23% vs 5.91% for FLCH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. INCM charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности INCM и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

INCM

1 день
0.58%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.76%
1 год
16.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCM и FLCH

2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		7.07%13.07%6.80%5.76%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-8.58%

Correlation

The correlation between INCM and FLCH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов INCM и FLCH

Секторы
INCM
FLCH

Финансовые услуги

8.2%
18.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.3%

Коммунальные услуги

4.9%
2.0%

Энергетика

3.8%
3.7%

Здравоохранение

2.6%
5.3%

Технологии

2.4%
12.9%

Промышленность

1.9%
9.1%

Сырьевые материалы

1.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
14.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
23.4%

Недвижимость

0.0%
1.7%

Финансовые услуги

INCM
8.2%
FLCH
18.2%

Потребительский защитный сектор

INCM
6.7%
FLCH
3.3%

Коммунальные услуги

INCM
4.9%
FLCH
2.0%

Энергетика

INCM
3.8%
FLCH
3.7%

Здравоохранение

INCM
2.6%
FLCH
5.3%

Технологии

INCM
2.4%
FLCH
12.9%

Промышленность

INCM
1.9%
FLCH
9.1%

Сырьевые материалы

INCM
1.9%
FLCH
5.5%

Коммуникационные услуги

INCM
1.7%
FLCH
14.2%

Потребительский циклический сектор

INCM
1.5%
FLCH
23.4%

Недвижимость

INCM
0.0%
FLCH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с QQQ
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

INCM vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
0.31

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
0.57

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.07

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

0.38

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.52

0.80

+20.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

0.31

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.02

+1.52

Просадки

Сравнение просадок INCM и FLCH

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCMFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-62.09%

+54.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-15.52%

+12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-34.16%

+33.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-30.53%

+29.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

7.43%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и FLCH

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.60%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCMFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

6.59%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

13.67%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

19.20%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

29.59%

-22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

27.91%

-20.68%

Сравнение комиссий INCM и FLCH

INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и FLCH

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCM and FLCH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.59%) compared to INCM (1.60%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs FLCH's -62.09%.

On 1-year performance, INCM leads with 16.23% vs 5.91% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCM has performed better with a 16.23% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.

INCM has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.53% for FLCH.

INCM is categorized as Diversified Portfolio, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.19% for FLCH.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCM и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор