Сравнение INCM с FLCH
INCM (Franklin Income Focus ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. INCM is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past 3 years, INCM returned 10.37%/yr vs 8.69%/yr for FLCH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. INCM charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности INCM и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.77%.
INCM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -8.77%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCM и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.71% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.77% | 32.55% | 18.00% | -7.44% |
Correlation
The correlation between INCM and FLCH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCM vs. FLCH — Ранг доходности на риск
INCM
FLCH
Сравнение INCM c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCM | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.04 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | -0.10 | +16.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCM и FLCH
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCM | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -62.09% | +54.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -21.48% | +18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | -25.43% | +17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -35.69% | +35.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -30.60% | +29.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 9.64% | -8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и FLCH
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 2.07%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCM | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 5.89% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 13.69% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 19.62% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 29.59% | -22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 27.81% | -20.57% |
Сравнение комиссий INCM и FLCH
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и FLCH
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FLCH в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.37% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.16% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INCM and FLCH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCH has higher volatility (5.89%) compared to INCM (2.07%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs FLCH's -62.09%.
On 3-year performance, INCM leads with 10.37% vs 8.69% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, INCM has performed better with a 10.37% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.
INCM has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.37% for FLCH.
INCM is categorized as Diversified Portfolio, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.19% for FLCH.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCM и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор