PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCE с SCDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL).

INCE и SCDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности INCE и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCE и SCDL

2026 (YTD)20252024202320222021
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		7.36%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.02%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		24.46%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 24.46%.

INCE

1 день
1.23%
1 месяц
-2.97%
С начала года
7.36%
6 месяцев
11.87%
1 год
21.14%
3 года*
15.33%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с INCE:
INCE с JEPQINCE с JEPIINCE с BALIINCE с AVUVINCE с AVUSINCE с CDLINCE с ITOT
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG

Сравнение комиссий INCE и SCDL

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF

Доходность на риск

INCE vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCESCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.64

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.09

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.92

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

2.80

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SCDL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCESCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.64

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.33

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.47

+0.34

Корреляция

Корреляция между INCE и SCDL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и SCDL

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.80%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INCE и SCDL

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и SCDL.

Загрузка...

Показатели просадок

INCESCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-34.87%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-25.74%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-34.87%

+16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-5.81%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-12.26%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

8.61%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и SCDL

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 3.23%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCESCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.69%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

15.48%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

32.67%

-18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

29.06%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

29.12%

-13.32%