PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с RDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. INCE is actively managed, while RDIV is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 10.85%/yr vs 11.36%/yr for RDIV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности INCE и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 13.79%.

INCE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.59%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.98%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

RDIV

1 день
1.18%
1 месяц
0.13%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
28.68%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		12.00%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.79%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between INCE and RDIV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.64

The correlation between INCE and RDIV shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCE и RDIV

Секторы
INCE
RDIV

Промышленность

16.2%

-

Потребительский защитный сектор

15.5%
14.6%

Энергетика

13.3%
17.3%

Коммунальные услуги

12.6%
6.2%

Технологии

10.5%
6.2%

Финансовые услуги

9.5%
17.8%

Сырьевые материалы

7.5%
0.5%

Здравоохранение

7.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
15.0%

Недвижимость

-

7.3%

Промышленность

INCE
16.2%
RDIV

-

Потребительский защитный сектор

INCE
15.5%
RDIV
14.6%

Энергетика

INCE
13.3%
RDIV
17.3%

Коммунальные услуги

INCE
12.6%
RDIV
6.2%

Технологии

INCE
10.5%
RDIV
6.2%

Финансовые услуги

INCE
9.5%
RDIV
17.8%

Сырьевые материалы

INCE
7.5%
RDIV
0.5%

Здравоохранение

INCE
7.1%
RDIV
6.8%

Коммуникационные услуги

INCE
4.2%
RDIV
8.8%

Потребительский циклический сектор

INCE
3.7%
RDIV
15.0%

Недвижимость

INCE

-

RDIV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с PJFVINCE с CDLINCE с JEPQINCE с AVUV
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с VYMRDIV с BKERDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Доходность на риск

INCE vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCERDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.15

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.15

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

5.95

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

17.00

+1.21

INCE vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа RDIV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и RDIV

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCERDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-49.97%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-4.84%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-17.91%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-24.89%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.54%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-5.84%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.69%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и RDIV

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.76%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCERDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.58%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

9.01%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

13.41%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

17.48%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

21.89%

-6.23%

Сравнение комиссий INCE и RDIV

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и RDIV

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности RDIV в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.72%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

INCE and RDIV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.58%) compared to INCE (2.76%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs RDIV's -49.97%.

On 5-year performance, RDIV leads with 11.36% vs 10.85% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDIV has performed better with a 11.36% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.72% for RDIV.

INCE is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.39% for RDIV.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор