PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCE с EZBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC).

INCE и EZBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности INCE и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCE и EZBC

2026 (YTD)20252024
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		7.27%15.92%11.00%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-22.09%-6.56%100.18%

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -22.09%.

INCE

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.02%
С начала года
7.27%
6 месяцев
11.47%
1 год
21.35%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

EZBC

1 день
0.59%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с JEPQINCE с BALIINCE с JEPIINCE с AVUVINCE с AVUSINCE с CDLINCE с ITOT
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Сравнение комиссий INCE и EZBC

INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.

INCE
Franklin Income Equity Focus ETF
EZBC
Franklin Bitcoin ETF

Доходность на риск

INCE vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEEZBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

-0.44

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

-0.37

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.35

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

-0.75

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.44

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.36

+0.44

Корреляция

Корреляция между INCE и EZBC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и EZBC

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.81%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INCE и EZBC

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и EZBC.

Загрузка...

Показатели просадок

INCEEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-49.37%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-49.37%

+38.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-45.77%

+42.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-14.18%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

23.25%

-21.01%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и EZBC

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 3.00%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCEEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

13.02%

-10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

36.81%

-30.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

45.37%

-31.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

51.08%

-37.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

51.08%

-35.28%