PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCE с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с EZBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. INCE is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, INCE returned 21.92% vs -46.31% for EZBC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. INCE charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.

Доходность

Сравнение доходности INCE и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -26.62%.

INCE

1 день
0.69%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
9.42%
С начала года
13.80%
1 год
21.92%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—

EZBC

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-32.60%
С начала года
-26.62%
1 год
-46.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и EZBC

2026 (YTD)20252024
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.80%15.92%11.03%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-26.62%-6.56%87.83%

Correlation

The correlation between INCE and EZBC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUS
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Доходность на риск

INCE vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCEEZBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-1.05

+3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
-1.59

+5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.82

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

-0.87

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

-1.40

+17.71

INCE vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и EZBC

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и EZBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-53.35%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-53.35%

+48.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-48.92%

+48.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-17.75%

+14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

33.13%

-31.78%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и EZBC

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.36%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

10.76%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

34.80%

-28.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

44.30%

-35.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

49.84%

-36.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

49.84%

-34.22%

Сравнение комиссий INCE и EZBC

INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и EZBC

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.74%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

INCE and EZBC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZBC has higher volatility (10.76%) compared to INCE (2.36%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs EZBC's -53.35%.

On 1-year performance, INCE leads with 21.92% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCE has performed better with a 21.92% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for EZBC.

INCE is categorized as Dividend, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.19% for EZBC.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и EZBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор