PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с DIVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с DIVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. INCE is actively managed, while DIVG is passively managed. Over the past year, INCE returned 23.98% vs 22.10% for DIVG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INCE charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.

Доходность

Сравнение доходности INCE и DIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 13.33%.

INCE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.59%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.98%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

DIVG

1 день
1.08%
1 месяц
1.25%
С начала года
13.33%
6 месяцев
13.28%
1 год
22.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и DIVG

2026 (YTD)202520242023
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		12.00%15.92%10.70%3.87%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		13.33%11.31%16.60%5.71%

Correlation

The correlation between INCE and DIVG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between INCE and DIVG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCE и DIVG

Секторы
INCE
DIVG

Промышленность

16.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

15.5%
14.4%

Энергетика

13.3%
7.5%

Коммунальные услуги

12.6%
13.1%

Технологии

10.5%
10.9%

Финансовые услуги

9.5%
27.5%

Сырьевые материалы

7.5%
5.5%

Здравоохранение

7.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
2.3%

Недвижимость

-

12.0%

Промышленность

INCE
16.2%
DIVG
4.2%

Потребительский защитный сектор

INCE
15.5%
DIVG
14.4%

Энергетика

INCE
13.3%
DIVG
7.5%

Коммунальные услуги

INCE
12.6%
DIVG
13.1%

Технологии

INCE
10.5%
DIVG
10.9%

Финансовые услуги

INCE
9.5%
DIVG
27.5%

Сырьевые материалы

INCE
7.5%
DIVG
5.5%

Здравоохранение

INCE
7.1%
DIVG
5.2%

Коммуникационные услуги

INCE
4.2%
DIVG
3.1%

Потребительский циклический сектор

INCE
3.7%
DIVG
2.3%

Недвижимость

INCE

-

DIVG
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с PJFVINCE с CDLINCE с JEPQINCE с AVUV
Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с VOODIVG с SPYDIVG с SPHDDIVG с SPMO

Доходность на риск

INCE vs. DIVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c DIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCEDIVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.04

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.00

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

4.33

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

13.76

+4.44

INCE vs. DIVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа DIVG равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и DIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и DIVG

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и DIVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEDIVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-14.95%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-5.13%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.88%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-2.25%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.61%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и DIVG

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.76%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEDIVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.49%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

7.58%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

10.87%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

13.18%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

13.18%

+2.48%

Сравнение комиссий INCE и DIVG

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и DIVG

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DIVG в 3.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.06%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

INCE and DIVG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVG has higher volatility (3.49%) compared to INCE (2.76%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs DIVG's -14.95%.

On 1-year performance, INCE leads with 23.98% vs 22.10% for DIVG. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCE has performed better with a 23.98% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.06% for DIVG.

INCE is categorized as Dividend, while DIVG is S&P 500. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.39% for DIVG.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и DIVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор