PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с DFND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCE с DFND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND).

INCE и DFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности INCE и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCE и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		7.27%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Доходность по периодам

INCE

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.02%
С начала года
7.27%
6 месяцев
11.47%
1 год
21.35%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.63%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с JEPQINCE с JEPIINCE с BALIINCE с AVUVINCE с AVUSINCE с CDLINCE с ITOT
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с QAIDFND с CLSEDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Сравнение комиссий INCE и DFND

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF

Доходность на риск

INCE vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEDFNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.38

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.69

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.66

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

1.59

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.38

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.21

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.36

+0.45

Корреляция

Корреляция между INCE и DFND составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и DFND

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DFND в 0.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.81%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INCE и DFND

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и DFND.

Загрузка...

Показатели просадок

INCEDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-22.65%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-7.48%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-22.65%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.69%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.73%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.81%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и DFND

Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что INCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCEDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.00%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

8.52%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

17.95%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

22.57%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

19.14%

-3.34%