PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с CNEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с CNEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, INCE returned 27.43% vs 48.27% for CNEQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. INCE charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for CNEQ.

Доходность

Сравнение доходности INCE и CNEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у CNEQ с доходностью 19.60%.

INCE

1 день
0.43%
1 месяц
1.66%
С начала года
13.52%
6 месяцев
15.03%
1 год
27.43%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

CNEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
10.87%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.96%
1 год
48.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и CNEQ

2026 (YTD)20252024
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.52%15.92%6.42%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.60%33.61%28.84%

Correlation

The correlation between INCE and CNEQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.32

The correlation between INCE and CNEQ shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCE и CNEQ

Секторы
INCE
CNEQ

Финансовые услуги

10.5%
1.6%

Промышленность

9.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

9.3%

-

Энергетика

8.1%

-

Технологии

7.6%
47.4%

Коммунальные услуги

6.4%
2.9%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Здравоохранение

4.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
19.2%

Потребительский циклический сектор

2.2%
13.4%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

INCE
10.5%
CNEQ
1.6%

Промышленность

INCE
9.8%
CNEQ
11.0%

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
CNEQ

-

Энергетика

INCE
8.1%
CNEQ

-

Технологии

INCE
7.6%
CNEQ
47.4%

Коммунальные услуги

INCE
6.4%
CNEQ
2.9%

Сырьевые материалы

INCE
4.5%
CNEQ

-

Здравоохранение

INCE
4.3%
CNEQ
4.6%

Коммуникационные услуги

INCE
2.6%
CNEQ
19.2%

Потребительский циклический сектор

INCE
2.2%
CNEQ
13.4%

Недвижимость

INCE

-

CNEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Alger Concentrated Equity ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS
Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с SMH

Доходность на риск

INCE vs. CNEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCECNEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.16

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
2.77

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.36

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

2.51

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

7.91

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. CNEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа CNEQ равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и CNEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCECNEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.16

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.50

-0.66

Просадки

Сравнение просадок INCE и CNEQ

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и CNEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCECNEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-27.58%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-19.30%

+14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.01%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.89%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

6.12%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и CNEQ

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 1.77%, в то время как у Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCECNEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

6.57%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

17.19%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30%

22.51%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

26.59%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

26.59%

-10.90%

Сравнение комиссий INCE и CNEQ

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CNEQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и CNEQ

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности CNEQ в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.71%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

INCE and CNEQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (6.57%) compared to INCE (1.77%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs CNEQ's -27.58%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 48.27% vs 27.43% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 48.27% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for CNEQ.

INCE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.44% for CNEQ.

INCE is categorized as Dividend, while CNEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Alger. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.55% for CNEQ.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и CNEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор