PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVT с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMVT с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Immunovant, Inc. (IMVT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IMVT и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immunovant, Inc. (IMVT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMVT и XMMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMVT
Immunovant, Inc.		-1.26%2.62%-41.21%137.35%108.33%-81.55%191.05%-0.69%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, IMVT показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.

IMVT

1 день
1.05%
1 месяц
-9.55%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
53.61%
1 год
65.13%
3 года*
17.41%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Immunovant, Inc.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IMVT:
IMVT с MDGLIMVT с IRWDIMVT с NARIIMVT с VOOIMVT с SMHIMVT с NDAQIMVT с XBI
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Доходность на риск

IMVT vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVT
Ранг доходности на риск IMVT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVT c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immunovant, Inc. (IMVT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMVTXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.91

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.41

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

11.42

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMVT vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVT и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMVTXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.55

-0.45

Корреляция

Корреляция между IMVT и XMMO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVT и XMMO

IMVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVT
Immunovant, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IMVT и XMMO

Максимальная просадка IMVT за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVT и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IMVTXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.59%

-55.37%

-38.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.98%

-12.81%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.94%

-27.91%

-52.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.38%

-2.62%

-49.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.24%

-9.52%

-44.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

2.70%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVT и XMMO

Immunovant, Inc. (IMVT) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что IMVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMVTXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

9.04%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.07%

14.39%

+22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.72%

22.03%

+33.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.15%

21.27%

+53.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.68%

22.11%

+55.57%