PortfoliosLab logo
Сравнение IMVT с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMVT и XMMO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности IMVT и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immunovant, Inc. (IMVT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMVT:

-0.96

XMMO:

0.35

Коэф-т Сортино

IMVT:

-1.40

XMMO:

0.66

Коэф-т Омега

IMVT:

0.84

XMMO:

1.09

Коэф-т Кальмара

IMVT:

-0.67

XMMO:

0.35

Коэф-т Мартина

IMVT:

-1.61

XMMO:

1.02

Индекс Язвы

IMVT:

31.35%

XMMO:

8.55%

Дневная вол-ть

IMVT:

52.90%

XMMO:

24.63%

Макс. просадка

IMVT:

-93.59%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

IMVT:

-73.25%

XMMO:

-8.59%

Доходность по периодам

С начала года, IMVT показывает доходность -43.08%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 0.74%.


IMVT

С начала года

-43.08%

1 месяц

-8.56%

6 месяцев

-50.92%

1 год

-50.39%

3 года

49.50%

5 лет

-11.29%

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

0.74%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

-7.54%

1 год

8.61%

3 года

15.92%

5 лет

16.66%

10 лет

15.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Immunovant, Inc.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMVT и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMVT
Ранг риск-скорректированной доходности IMVT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMVT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMVT c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immunovant, Inc. (IMVT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IMVT на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVT и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVT и XMMO

IMVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMVT
Immunovant, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.49%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок IMVT и XMMO

Максимальная просадка IMVT за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVT и XMMO.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IMVT и XMMO

Immunovant, Inc. (IMVT) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IMVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...