Сравнение IMVT с NDAQ
IMVT (Immunovant, Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. IMVT operates in Biotechnology (Healthcare), while NDAQ operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, IMVT returned 27.35%/yr vs 8.04%/yr for NDAQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMVT и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVT показывает доходность 50.35%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -15.41%.
IMVT
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 11.92%
- С начала года
- 50.35%
- 6 месяцев
- 42.19%
- 1 год
- 138.87%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 27.35%
- 10 лет*
- —
NDAQ
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -15.41%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 16.37%
Сравнение доходности по годам IMVT и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVT Immunovant, Inc. | 50.35% | 2.62% | -41.21% | 137.35% | 108.33% | -81.55% | 191.05% | 11.37% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -15.41% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 1.11% |
Correlation
The correlation between IMVT and NDAQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
IMVT:
$7.79B
NDAQ:
$46.66B
IMVT:
-$2.77
NDAQ:
$3.32
IMVT:
9.13
NDAQ:
3.88
IMVT:
$0.00
NDAQ:
$8.27B
IMVT:
-$206.00K
NDAQ:
$4.53B
IMVT:
-$527.21M
NDAQ:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVT vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
IMVT
NDAQ
Сравнение IMVT c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immunovant, Inc. (IMVT) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVT | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.66 | -0.29 | +6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | -0.63 | +15.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVT и NDAQ
Максимальная просадка IMVT за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVT и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVT | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -68.48% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.98% | -21.76% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.88% | -21.76% | -48.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.38% | -32.84% | -37.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.49% | -18.64% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.82% | -23.79% | -30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 9.86% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVT и NDAQ
Immunovant, Inc. (IMVT) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что IMVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVT | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | 10.50% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.10% | 22.01% | +23.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.72% | 25.71% | +37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.94% | 24.17% | +50.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.22% | 24.37% | +53.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVT и NDAQ
IMVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVT Immunovant, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.37% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMVT и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immunovant, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMVT and NDAQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMVT has higher volatility (14.51%) compared to NDAQ (10.50%). In terms of maximum drawdown, IMVT dropped -93.59% vs NDAQ's -68.48%.
IMVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVT и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор