PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMVT с IRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMVT и IRWD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IMVT и IRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immunovant, Inc. (IMVT) и Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
159.90%
-59.36%
IMVT
IRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMVT:

-0.64

IRWD:

-0.74

Коэф-т Сортино

IMVT:

-0.74

IRWD:

-0.84

Коэф-т Омега

IMVT:

0.92

IRWD:

0.87

Коэф-т Кальмара

IMVT:

-0.54

IRWD:

-0.73

Коэф-т Мартина

IMVT:

-0.91

IRWD:

-1.04

Индекс Язвы

IMVT:

31.36%

IRWD:

57.02%

Дневная вол-ть

IMVT:

44.90%

IRWD:

80.19%

Макс. просадка

IMVT:

-93.59%

IRWD:

-81.06%

Текущая просадка

IMVT:

-50.94%

IRWD:

-74.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMVT:

$4.10B

IRWD:

$564.90M

EPS

IMVT:

-$2.21

IRWD:

-$0.01

Общая выручка (12 мес.)

IMVT:

$1.50M

IRWD:

$378.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMVT:

$1.30M

IRWD:

$376.89M

EBITDA (12 мес.)

IMVT:

-$352.17M

IRWD:

$106.14M

Доходность по периодам

С начала года, IMVT показывает доходность -38.62%, что значительно выше, чем у IRWD с доходностью -61.10%.


IMVT

С начала года

-38.62%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-5.34%

1 год

-33.86%

5 лет

10.14%

10 лет

N/A

IRWD

С начала года

-61.10%

1 месяц

26.42%

6 месяцев

-26.93%

1 год

-59.91%

5 лет

-20.12%

10 лет

-9.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMVT c IRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immunovant, Inc. (IMVT) и Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMVT, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.64-0.74
Коэффициент Сортино IMVT, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.74-0.84
Коэффициент Омега IMVT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.920.87
Коэффициент Кальмара IMVT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.54-0.76
Коэффициент Мартина IMVT, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.91-1.04
IMVT
IRWD

Показатель коэффициента Шарпа IMVT на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRWD равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVT и IRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.64
-0.74
IMVT
IRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVT и IRWD

Ни IMVT, ни IRWD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMVT и IRWD

Максимальная просадка IMVT за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки IRWD в -81.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVT и IRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.94%
-71.20%
IMVT
IRWD

Волатильность

Сравнение волатильности IMVT и IRWD

Текущая волатильность для Immunovant, Inc. (IMVT) составляет 13.15%, в то время как у Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что IMVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.15%
28.03%
IMVT
IRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMVT и IRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immunovant, Inc. и Ironwood Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab